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¿Qué es una permuta de Bermudas?

¿Qué es una permuta de Bermudas? Preguntado por: Sra. Laurence Tromp

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Una permuta de Bermudas es un tipo de opción sobre una permuta de tasa de interés que solo se puede ejercer en fechas específicas, a menudo un día del mes. Esto permite a los grandes inversionistas cambiar de tasas de interés fijas a variables en un horario establecido.

¿Qué es el intercambio de receptores?

Una permuta de receptor es lo contrario, lo que significa que el comprador tiene la opción de celebrar un contrato de permuta en el que recibe la tasa fija y paga la tasa flotante. … Más allá de estos términos, los compradores y vendedores también deben acordar si el estilo de swaption será bermudeño, europeo o americano.

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¿Cómo se cotiza una permuta de Bermudas?

Encuentre el valor del swap de tasa de interés subyacente en cada última nota. Realice un proceso de inducción hacia atrás que retroceda iterativamente desde las fechas de finalización hasta llegar a la fecha de evaluación. Compare los valores de ejercicio con los valores intrínsecos en cada fecha de ejercicio. El valor de la fecha de valoración es el precio de la permuta de Bermudas.

¿Qué es un swap de tipos de interés?

Una permuta financiera de tasas de interés le otorga el derecho (pero sin obligación) como prestatario de fondos sustanciales a participar en una permuta financiera de tasas de interés a una tasa acordada en una fecha específica en el futuro. …

¿Qué pasa con el cambio de moneda?

Significa swaption at-the-money; una swaption (opción de swap) en la que el precio de ejercicio de la opción y el precio a plazo (en el swap) son iguales. … El tenedor de la opción tiene derecho a celebrar un swap de tasa de interés durante su vigencia, incluido el vencimiento, o solo al vencimiento.

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36 preguntas relacionadas encontradas

¿Qué es un intercambio de llamadas?

Una opción de intercambio de llamadas o de intercambio de llamadas otorga al titular el derecho, pero no la obligación, de celebrar un acuerdo de intercambio como pagador de tasa variable y receptor de tasa fija. Un intercambio de llamadas también se conoce como intercambio de receptores.

¿Es una opción un activo?

Las opciones son instrumentos financieros que son derivados basados ​​en el valor de los valores subyacentes, como las acciones. Un contrato de opciones le da al comprador la oportunidad de comprar o vender el activo subyacente, según el tipo de contrato que tenga.

¿Es una gorra una permuta?

Por definición, un tope es una colección de opciones, llamadas caplets, cada una suscrita a una tasa de interés futura específica. Por el contrario, una swaption es una opción suscrita sobre una colección de todas las tasas de interés a plazo en un swap a plazo determinado.

¿Qué es un collar de intercambio?

Un collar de tasa es una opción que se utiliza para cubrir el riesgo de los movimientos de la tasa de interés. Protege al prestatario del aumento de las tasas de interés y establece un límite inferior para la caída de las tasas de interés comprando un tope de tasa de interés y vendiendo simultáneamente un piso de tasa de interés.

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¿Qué es el delta de una swaption?

El delta de la swaption es el cambio en el valor de la swaption en relación con el cambio en el valor del swap subyacente. Por ejemplo, si la swaption se aprecia 70 EUR por un cambio de tasa de interés dado, mientras que el swap subyacente se aprecia 100 EUR, el delta es del 70 % (= 70/100).

¿Qué es una llamada de Bermudas?

Bermuda Call: El emisor del bono solo puede llamar un bono en las fechas de pago de intereses. Recompensa total: el emisor de este tipo de bono puede reembolsar el bono antes de la fecha de vencimiento al valor nominal más una prima total.

¿Cómo se valoran las permutas?

Una permuta financiera de tasas de interés es una opción que otorga al prestatario el derecho, pero no la obligación, de celebrar una permuta financiera de tasas de interés en una fecha futura acordada en los términos protegidos por la permuta financiera. Comprador/prestatario y vendedor acuerdan precio, fecha de vencimiento, monto y tasas de interés fijas y variables.

¿A qué te refieres con opción americana?

Una opción americana es un tipo de contrato de opción que permite a los tenedores ejercer sus derechos en cualquier momento antes de la fecha de vencimiento incluida. … Las opciones americanas a menudo se ejercen antes de una fecha ex-dividendo, lo que permite a los inversores poseer acciones y recibir el próximo pago de dividendos.

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¿Cuál es la diferencia entre swap y swaption?

¿Cuál es la diferencia entre swaps y swaptions? … La única diferencia es que un contrato de swap es un acuerdo real para negociar derivados, mientras que una swaption es simplemente un contrato para comprar el derecho a celebrar un contrato de swap durante el período de tiempo especificado.

¿Cómo funcionan los intercambios?

Un swap es un acuerdo de intercambio financiero en el que una de las dos partes se compromete a realizar una serie de pagos con una frecuencia determinada a cambio de recibir otra serie de pagos de la otra parte. Estos flujos generalmente responden a pagos de intereses basados ​​en el monto nocional del swap.

¿Por qué se utilizan los swaps de divisas?

Los swaps de divisas se utilizan para obtener préstamos en moneda extranjera a una tasa de interés mejor que la que una empresa podría obtener tomando prestado directamente en un mercado extranjero, o para cubrir el riesgo de transacciones en préstamos en moneda extranjera ya tomados.

¿Qué significan cuello y sombrero?

Cap and collar es un término utilizado en relación con las tasas de interés. Un tope es un techo o tasa de interés máxima que se aplica, mientras que un collar es la tasa de interés mínima. … La tasa de interés real cobrada puede variar entre el Tope y el Collar, pero nunca excederá el Tope ni caerá por debajo del Collar.

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¿Qué es un collar de deuda?

Un collar implica la venta de una opción de compra cubierta y la compra simultánea de una opción de venta de protección del mismo vencimiento, lo que establece un piso y un techo a las tasas de interés. Si bien el collar cubre efectivamente el riesgo de la tasa de interés, también limita el potencial alcista que habría resultado de un movimiento favorable de la tasa de interés.

¿Cuál es la tarifa de cuello?

Un collar de tasa de interés es una opción especial que se puede utilizar para protegerse contra los movimientos de la tasa de interés. … Al crear un collar de tasa, un operador compra una tasa máxima y vende una tasa mínima.

¿Qué es un acuerdo de tope?

Un contrato de préstamo en el que la persona que recibió el préstamo paga un tope para que pueda mantener la tasa de interés por debajo de cierto límite, independientemente de la tasa de interés del mercado.

¿Bajo qué circunstancias está una tableta en el dinero?

La duración de una cápsula suele ser de solo 90 días). Cuando un comerciante compra una cápsula, se le paga si LIBOR sube por encima de su precio de ejercicio; no obtendrían nada si LIBOR cae por debajo de su precio de ejercicio, por lo que sirve como seguro contra el aumento de las tasas de interés.

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¿Cómo funcionan los topes a las tasas de interés?

Un límite de tasa de interés es un tipo de derivado de tasa de interés en el que el comprador recibe pagos al final de cada período en el que la tasa de interés supera el precio de ejercicio acordado. … Por ejemplo, un prestatario que paga LIBOR en un préstamo puede protegerse contra un aumento en las tasas de interés comprando un tope de 2.5%.

¿Es una opción de compra un activo financiero?

Las opciones son una forma de instrumento financiero derivado en el que dos partes acuerdan por contrato negociar un activo a un precio específico antes de una fecha futura. … Hay dos tipos de opciones: call y put. Las opciones de compra permiten al titular de la opción comprar un activo a un precio específico antes o en un momento específico.

¿Cuánto dinero puede perder en una opción de venta?

Las pérdidas potenciales podrían superar cualquier inversión inicial y alcanzar el valor total de las acciones si el precio de las acciones subyacentes cae a $0. En este ejemplo, el vendedor put podría perder hasta $5,000 ($50 precio de ejercicio x 100 acciones) si la acción subyacente cae a $0 (como se ve en el gráfico).

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¿Cuál es el precio subyacente de una opción?

Precio subyacente

El tipo de cambio al contado del activo subyacente de un derivado. Supongamos que alguien tiene una opción de compra para comprar esa cantidad de acciones de Marinelli Enterprises. Si Marinelli Enterprises cotiza actualmente a $15 por acción, el precio subyacente es de $15.

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